量化指挥中心
一套部署在本地的多市场量化面板。行情采集、指标计算、状态判定和纪律提醒，全部在自己的电脑上完成，不依赖任何在线服务。
为什么想到开发这个本地工具
进入金融市场之后，我很快发现自己的信息是散装的：行情在券商 App 里，指标在行情网站上，持仓记录在我自己的表格里。想确认一件事，要在四五个地方之间来回横跳，跳完往往忘了最初想确认什么。
更有意思的是，这些 App 有一个共同点：个个都热情洋溢地展现着眼花缭乱的数据，却没有一个主动告诉我，数据背后隐藏的趋势。现在市场的行情是单边还是震荡？个股的剧烈拉升是诱多还是升浪？回调了30%到底够便宜了吗？如果我现在启动，止盈与止损的界限在哪？
一开始的野心其实不小——我想用过往数据与优秀的策略，找出必胜的法则。于是开始了不断地制定策略，回溯过往数据，否决；调整策略，继续尝试回溯的循环。
调整回溯了不知道多少轮之后，我绝望地发现，这个世界上不存在绝对必胜的金融法则（想想也是）。因此我改变了方向，把这套工具的定位从「直接告诉我买什么能一定大赚特赚」改成「它是座舱，不是阿尔法引擎。它不负责替我躺着赚钱，只负责让我看清楚自己在干什么，愤怒时让我冷静；恐惧时让我贪婪；贪婪时让我清醒，这个状态下应该要去做什么，而不是把缰绳交给情绪，一错再错」——事实证明，后者难得多，也有用得多。
开发过程中的曲折
第一个策略，死于我自己定的规则。
为了防止“调参数直到回测好看”这种自欺，我给策略验证定了预注册制度：开跑之前先把验收标准白纸黑字写死——最大回撤、年化收益、必须跑赢随机入场的对照组——中途不许改。
第一套均线择时策略雄赳赳地进去，三项全部不达标出来；复盘发现 2020 年那场著名的暴跌恰好落在它的退出缓冲区里，它在下跌全程保持满仓，纹丝不动。
按照事先定好的规则，我把它毙了。
然后是 macOS 三连击。
系统坚持用 x86 模式启动 Python，而我的数学库只认 arm；把项目放在桌面，系统权限直接给你锁门；某次升级之后，某个数据库依赖的 JavaScript 引擎学会了一门新技能——把整个进程无声带走，连句报错都不留，面板就像被外星人接走了一样凭空消失。
时区，程序员的永恒之敌。
日股面板一度用美东时间判断东京的交易日。后果是：东京的凌晨，程序坚信“今天还没收盘”，于是死活不去抓昨天的收盘价。
一个面板管三个市场、横跨三个时区之后我才真正理解，“今天”是个需要定义的词。
程序不懂休假。
面板起初不认识节假日，只知道周一到周五该上班。
于是中国端午节与美国独立日后，它看着一切正常的数据，坚定地打上了“数据陈旧”的红色标签——像一个不知道今天放假、到了公司发现一个人没来，气急败坏地向领导打小报告的滑稽员工。
后来它接入了真实的交易日历。
以及那颗被点击了 1747 次的刷新按钮。
有段时间 A 股面板的“立即刷新”点了没反应：按钮闪一下“抓取中”，随即若无其事地弹回原样。
翻日志才发现真相残忍——那颗按钮累计被点了 1747 次，全部落空。
根因是一个全市场行情快照接口在每轮抓取里被重复调用了十几次，一次完整刷新要跑八分钟，锁一直被占着；而前端收到“正在忙”的回复后，选择默默咽下，一个字不提。
修完之后，一轮抓取从 477 秒降到 42 秒，按钮也终于学会了汇报进度。
这些坑各不相同，但指向同一条教训：
工具出错不可怕，可怕的是它出了错还装作没事。
后来整套系统的改造，基本都围绕这一条展开。
整体构造
系统由一个启动器和六块独立面板组成，各面板互不依赖，从启动器统一启停。
板块构成
六块面板分别承担不同市场与不同决策层级的观察任务。
日美股面板
长期持有方向。跟踪权重偏离与减仓提示，不产生买卖时机信号。
外汇面板
以单一货币对为交易轴心，其余品种仅监控。
差价合约面板
覆盖指数、黄金、原油与加密资产的决策支持，成本模型采用券商实际公布的点差。
宏观热力面板
汇总宏观指标，给出整体环境的冷热读数。
牛熊状态面板
用事先冻结的固定权重（市场结构 / 宏观 / 叙事）合成市场状态判定，权重不随行情调整。
数据采集
- 各市场使用免费与延迟数据源，不接付费实时行情——这是自用工具，延迟报价足够。
- 每个市场配置多个数据源做链式兜底：首选源失败自动切换备选，并记录实际使用了哪一个；某一源连续失败时本轮直接短路跳过，不做无谓等待。
- 交易日判定按各市场本地时区独立进行，并接入真实交易日历，正确处理节假日与调休。
- 抓取分两种：各市场收盘后的定时抓取，与随时可发起的手动强制刷新。抓取在后台线程执行，界面实时显示进度，数据逐支落库、分批提交——中途断电也不会丢掉已完成的部分。
- 数据落在本地 SQLite，低频名录类数据持久化缓存，接口不稳时回退旧副本并明确标注副本日期。
每一项数据都带新鲜度状态：
- 盘中延迟
- 已收盘
- 数据陈旧 · 抓取失败
抓取失败一律明示。
系统中不存在“静默拿旧数据顶上”的路径。
本地的量化逻辑
这套系统不做预测。
所有计算都服务于两件事：描述现状，和执行事先定好的规则。
长持逻辑（日美股）
等权配置，定期定额建仓；权重偏离超过阈值时只做减仓修正（TRIM），不做完整再平衡。
A股逻辑
入场看动量——二十日新高配合放量,或多头排列配合 MACD 确认;离场只认吊灯移动止损(阶段高点回撤 3×ATR,外加硬底),不设固定止盈,让止损线自己追——这是全系统唯一的机械纪律。其余一切,大盘水位、板块轮动、同业横截面、财经日历,只描述现状,不给判断;AI 解读可以有观点,但每条观点都要在 T+5/T+20 被实际涨跌记分。
外汇逻辑（USD/JPY）
港币钉住美元，三个货币对实际只有一个独立方向，所以只保留 USD/JPY 作为唯一交易轴，港币降级为只监测。仓位由风险占比与止损距离反推手数，而不是由保证金能开多少决定；同时逐日累计 carry，并把距离强平还有多远显式摆出来。
差价合约逻辑（成本优先）
先算成本，再谈信号。每个标的都按券商公布的实际点差建模，输出往返成本、盈亏平衡幅度与盈亏平衡胜率；当可达幅度覆盖不了成本时，直接标记为不可交易。行情源只负责告诉我价格在哪，成本永远按券商那本盘口算。
状态判定（两块雷达）
一块汇总宏观指标，给出环境的冷热读数；一块用市场结构、宏观与叙事三类指标按固定权重合成牛熊状态。权重在启用前冻结，此后只输出读数，不做事后调整。
策略准入制度
任何新策略上线前必须走预注册回测——先写死验收标准再跑数据，通过才能进面板，不通过就连同过程一起归档。
目前的归档数量大于通过数量，我认为这恰恰说明制度在起作用。
可视化
- 全部面板基于 Flask 构建为本地网页，浏览器即用户界面；启动器为原生窗口，带各面板的运行状态灯与一键启停。
- 界面元素围绕“快速读取状态”设计：动量信号徽章、情绪温度计、纪律提醒横幅、数据新鲜度标签，均可一眼扫过。
- 视图定时轻刷新与数据抓取彻底分离：前者只重绘界面，后者才碰网络，互不干扰。
- 手动刷新时按钮实时显示抓取进度（如“12/27”），完成后自动重绘并汇报结果；任何失败都会在页面上明确说明原因，绝不静默复位。